佛经中也详细介绍了他的来历。一次，释迦佛为两个仙人讲经说法，其中一个突然提了一个问题：“佛陀，为什么四大天王总能给您佛陀带来快乐?为什么东方持国天王和南方增长天王出生在中域?西方广目天王和北方多闻天王却出生在外域?”释迦牟尼佛解释道：在我之前有一个护光佛，他在世期间有两条龙。 一条叫‘卫’，另一条叫‘卫钦’，还有两只叫‘妙音’和‘小音’的大鹏鸟，你们应该知道，龙和大鹏鸟是天敌，只要看见龙，大鹏鸟就会飞过去把它们吃掉，因此，为了躲避大鹏鸟的攻击，两条龙只好住在海底深处。
有一天，当护光佛在海边说法时，两条龙心生信仰，于是皈依了他，这样，两条龙就有了抵御大鹏鸟的法力，不再提心吊胆，因此它们浮出水面，过着无忧无虑的日子。
它们大胆的行为很快就吸引了大鹏鸟的目光，大鹏鸟飞过来，企图吃掉它们，但始终没有得逞。
大鹏鸟惊讶极了，它们问道：‘以前你们一看见我们，就溜之大吉，甚至躲在海底不肯出来，现在为什么不害怕了?更奇怪的是，我们好像伤害不了你们，是怎么回事?’
两条龙得意洋洋地说：‘我们皈依了护光佛，并且严守戒律，因此获得了法力，从此不再害怕外力的攻击。’
哦，这个护光佛是个什么样的人哪?他竟然如此厉害。’大鹏鸟问。
接着，两条龙大加赞扬地描述了护光佛的为人，结果两只大鹏鸟也跃跃欲试，想皈依护光佛，从此，这四个原本是天敌的龙和大鹏鸟形影不离，成了最要好的朋友。它们严格遵守佛法的戒律，直到临死的那一天，两条龙和两只大鹏鸟都皈依了‘三宝’，成为佛门弟子。
临死之前，它们祈祷说：‘护光佛曾说过，以后会有二世佛释迦牟尼佛出世，我们现在皈依护光佛，听从他的教导，但愿累积的这些善业能成为释迦佛的快乐之源，但愿我们能实现佛陀的意愿，成为护卫四方的天神。’
最后，它们的愿望都实现了，两条龙就是东方护国天王和南方增长天王，两只大鹏鸟就是西方广目天王和北方多闻天王。
“当我还未出世时，不管我母亲走到哪里，四大天王都从各个方向密切地注视她，每天晚上，他们都会来到王宫，环绕着我母亲表示深深的敬意。我出生后，四大天王也同样地关注我，当我出家成为苦行僧后，他们也一直保护我。我在菩提树下悟道成佛后，每个天王都给我送了一只用宝石做成的化缘的钵作为礼物。除了这些之外，他们还从很多方面侍奉我。”